2008年3月，由10個國家高級金融主管組成的Senior Supervisors Group在調(diào)查報告中指出：“一般情況下，表現(xiàn)較好的機構管理層采用更加靈活的 (而不是靜態(tài)的) 風險測量流程和系統(tǒng)，可以迅速調(diào)整風險測量的基本條件，以反映當前狀況。”
內(nèi)部評級系統(tǒng)
長期以來，銀行一直采用內(nèi)部評級方式評估客戶信譽。多年來，不同的銀行根據(jù)自己的要求開發(fā)了不同的評價方法。然而，隨著巴塞爾協(xié)議II的出臺，內(nèi)部評級系統(tǒng)的重要性提高到新的水平。
Basel II框架
在信用風險方面，Basel II框架使銀行首次利用自己估計的某些風險參數(shù)來確定所需監(jiān)管資本的風險。采用內(nèi)部評級 (IRB) 方法，銀行可以基于內(nèi)部評級系統(tǒng)計算基礎監(jiān)管資本，只要內(nèi)部評級系統(tǒng)滿足幾項最低要求。但是，不能使用內(nèi)部信貸組合模型確定必要監(jiān)管資本。.
Basel II內(nèi)部評級系統(tǒng)的定義非常寬：“評級體系”一詞包括支持信用風險評估、內(nèi)部風險評級機制和量化違約損失預估的所有方法、流程、控制以及數(shù)據(jù)采集和IT系統(tǒng)。”通常，內(nèi)部評級系統(tǒng)必須獨立于特定交易因素評估違約風險。銀行需要對借款人違約概率 (PD)，采用高級IRB方法的情況下，對交易違約損失率 (LGD) 和違約風險暴露 (EAD) 做出自己的估計。
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